台灣大學期貨研究社  九十四年下學期社課時間表

94年3月9日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年3月16日 第二活動中心７０３多用途研討室

94年3月23日 第二活動中心７０１B多用途研討室

94年3月30日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年4月6日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年4月27日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年5月4日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年5月11日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年5月18日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年5月25日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年6月1日 第二活動中心７０２A多用途研討室

94年6月8日 第二活動中心７０２A多用途研討室

　

課程說明 (暫定版)

課程之安排與內容將視實際情況而稍做調整，以下課程內容供講者作為參考

«Fundamental of FinanceⅠ »  «Fundamental of FinanceⅡ »

內容包含:資本市場簡介、貨幣的時間價值、基本證券評價 (折現法)、資產定價理論CAPM、無套利定價模型ATP簡介、效率市場假說

«Derivatives - FuturesⅠ »  «Derivatives - FuturesⅡ »

內容包含:期貨的用途(Hedge)、期貨的類型(利率期貨、實物期貨、指數期貨)、遠期契約簡介、遠期契約與期貨之比較、各項期貨的評價方法、遠期契約之評價方法

«Derivatives - Swap Ⅰ»

內容包含:Swap簡介(Hedge)、SWAP類型(Interest Rate Swap與Currency Swap)、 Swap的評價方法

«Derivatives - Option Ⅰ»  «Derivatives - OptionⅡ»  «Derivatives - Option Ⅲ»

內容包含:Option簡介、Put-Call Parity、Benomial Model(二項式模型)、Black-Schole Model、 Option種類與評價 Part 1 (Stock Option, Warrant, Convertible)、 Option種類與評價 Part 2 (指數選擇權,Currency Option, Futures Option, Interest Rate Option, Exotic Option, Swaption)

«Derivatives - Mortgage Derivatives Ⅰ»

內容包含:不動產證券化之類型與評價

«Fixed Income Analysis Ⅰ»  «Fixed Income Analysis Ⅱ»

內容包含:Yield Curve ,Term Structure Theory、基礎評價、衍生性之固定收益債券 如Callable Bond, Inverse Floater, Convertible、固定收益債券之Volatility 、存續期間Duration、修正存續期間

«Portfolio Management Ⅰ» «Portfolio Management Ⅱ»

內容包含:Equity Portfolio: Stock Selection, Asset Allocation 、Fixed Income、 Evaluate portfolio的performance

«Financial Statement Analysis»

內容包含:基礎財務報表分析

«Risk Management»

內容包含:What is Risk Management、 Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho ...等指標的涵義、VaR Model

«Merger & Acquisition»

內容包含:M & A的Strategy與Benefit, M & A後可能遇到的問題探討